Forex quantopian
A Aspian também tem acesso a dados dos mercados cambiais?
@mc - ainda não, mas aparece frequentemente.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Obrigado pela resposta. Era apenas curioso.
Você gostaria de fazer negócios forex, ou você está interessado em tê-lo disponível apenas como dados?
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ambos, claro! Você também precisa incluir o volume nos dados FX, pelo menos para os 6 maiores.
@vishal, como você classificaria futuros, opções, forex em ordem de importância para adição em Quantopian?
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As opções são um animal completamente diferente. precisamos começar a falar sobre superfícies de vol, expirações, etc.
Os futuros são uma necessidade, então FX. Gostaria de sugerir que você primeiro adicione os dados, depois mire o uso.
As opções geralmente estão em último lugar quando conversamos com usuários, mas FX e futuros são bastante solicitados. Você está dizendo que o futuro é uma necessidade estrutural, ou apenas que você realmente deseja futuros?
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eles são uma necessidade estruturalmente, e algo que eu quero. FX também.
O que estou interessado neste momento é o dado e, talvez, a capacidade de trocar papel para testar as estratégias. Tem havido um grande trabalho acadêmico na área de divisas e estou curioso para ver como ele realmente perdura na vida real.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Forex quantopian
Será possível importar dados Forex para backtesting?
Depois de entregar a negociação ao vivo por ações, iremos concentrar nossa atenção na adição de tipos de segurança adicionais. Topo da lista são futuros e forex.
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+1 em forex.
Há uma discussão reveladora sobre o Forex versus outros tipos de segurança. Um comentário de James Jack é particularmente interessante:
Eu não posso ajudar, mas penso que o atacante destinado a estoques é o errado.
caminho a seguir - ignorando qualquer um dos requisitos, eu ouvi vários prop.
Os comerciantes dizem que não há negociação intradiária em estoque com ações.
menos de 100k porque não há retorno suficiente.
O som está correto? O que as pessoas pensam sobre o plano da Quantopian para lançar sua oferta de produtos com a negociação de ações dos EUA? Parece que vai ter um monte de capital, o que irá excluir novatos.
A maioria dos algoritmos que estão sendo codificados no aspiano assumem que está certo alterar posições em uma base diária: o fato é para comerciantes de varejo, cada mudança de posição em um estoque custará algo como um mínimo de 9.99 (seja isso em USD ou GBP, seja Vai ser relativo.). Então, se você armazenar 10 ações e reequilibrar diariamente essa "s 100 por dia apenas em taxas. Então, qualquer retorno que você esteja esperando, você vai exigir uma enorme capital. E eu prefiro suspeitar que tira a maioria dos interessados em Quantopian (talvez eu esteja errado?)
CFDs e Spread Betting representam uma escala muito melhor, uma vez que a maioria dos corretores parecem cobrar uma porcentagem (por exemplo, 0,1%) do valor negociado, de modo que instantaneamente eleva aqueles com grandes e pequenas contas. É quase o mesmo que as ações de negociação de qualquer maneira (e, pelo menos no Reino Unido, tem o benefício de quase nenhum imposto).
Forex é mais viável para pequenas contas também.
Absolutamente preciso de Forex. Isso é obrigatório.
Parece que o custo de varejo de US $ 10 por comércio deve cair eventualmente. Todos são basicamente eletrônicos, certo? Por que a manipulação automatizada de registros eletrônicos custaria o mesmo que um sanduíche? Talvez o Quantopian tenha um caminho para reduzir o custo por uma ordem de magnitude ou dois?
Aqui é um exemplo de algoritmo com re-balanceamento diário de portfólio e sem comissões. --Conceder.
Aqui é o mesmo algoritmo de exemplo com o re-balanceamento diário de portfólio, mas com uma comissão de US $ 10 por comércio.
Supondo que o algoritmo esteja lidando com as comissões corretamente (preciso verificar isso), James Jack está correto - $ 10 por comércio suga a vida fora do algoritmo.
Eu vi algumas estruturas de comissão que diminuem as negociações mais que você faz, mas isso adiciona outro elemento ao algoritmo que deve ser gerenciado.
Talvez o Quantopian possa organizar algum tipo de estruturação de comissões de grupo com base em x número de algos comerciais ativos para toda a comunidade quantopian? Não tenho certeza se há preocupações de segurança sobre isso ou não.
Quantopian deve estar planejando tarifas consistentes com o que o Interactive Brokers (IB) cobra. De acordo com este artigo, eles planejam lançar operações ao vivo com o IB.
Há mais informações para "Contas Individuais & Quot; para IB aqui.
Eles citam 1 USD mínimo para todas as transações dos EUA, taxa fixa de 0,005 USD por ação negociada, até um máximo de 0,5% do valor do comércio.
Vamos ver. Para uma conta de 10k, digamos, você quer comprar a IBM ($ 212) e GLD ($ 156) com 50% em cada um, então.
5000/212 = 23 partes, valor comercial de $ 4876, taxa IB = 0,005 * 23 = $ 0.115, é arredondado para $ 1.
5000/156 = 32 ações, valor comercial de US $ 4992, taxa IB = 0,005 * 32 = $ 0,16, é arredondado para $ 1.
Fazendo o mesmo para ONNN ($ 8) e NVDA (US $ 12),
5000/8 = 625 ações, valor comercial de $ 5000, taxa IB = 0,005 * 625 = $ 3.13.
5000/12 = 416 ações, valor comercial de US $ 4992, taxa IB = 0,005 * 416 = $ 2,08.
taxas totais = $ 5.21.
Então, acho que os estoques mais eficientes em termos de custos seriam aqueles que você comprou 1 / 0,005 ações, ou seja, 200 ações.
Para uma conta de 10k com 2 estoques em torno da marca de US $ 25.
Para uma conta de 10k com 4 estoques em torno da marca de US $ 12,5.
Para o Reino Unido é um mínimo de 6 GBP para ações do Reino Unido, ou 5 USD para ações dos EUA, que está bem fora do alcance, eu acho que para uma conta de 10k.
Usando $ 1.ParTrade e $ 10.000 de capital.
Se você ainda não viu isso, há comentários aqui, incluindo alguns dos garotos de Quantopian:
Muito cepticismo por quantos profissionais.
Obrigado por isso.
& quot; Nós às vezes ficámos à mercê dos fabricantes de mercado que nos deram preços de merda em negócios ou preços aparentemente manipulados para atingir nossas ordens de parada e nos fazer sair de posições muito cedo " é realmente verdade. O lugar onde trabalhei foi escrever algos para seus clientes que varreram todo o livro de pedidos (no nível institucional) e parecia muito fácil escrever add ons que poderiam analisar o livro de pedidos da maneira que você queria.
Recentemente eu tenho usado um simulador histórico de forex para tentar ser lucrativo manualmente. O pacote também vem com uma maneira de escrever algos em C, e desconsiderando problemas como perda de conectividade, problemas de troca, apagões de energia, etc., os casos de ponta na exibição de pedidos pendentes são preenchidos / não preenchidos compõem pelo menos 90% do código e acho que existe um risco oculto neste código de borda. Quando você começa a considerar diferentes tipos de pedidos e preenchimentos parciais, os casos de borda simplesmente aumentam de forma selvagem.
Eu acho que uma das preocupações é que nem todos os fatores da vida real são capturados pelo backtesting. os chamados casos de borda. & quot; Parece que um dos problemas é que existem processos estocásticos que são ignorados no backtesting. No que diz respeito ao cumprimento de pedidos, fornecedores como Interactive Brokers devem ter os dados a partir dos quais se poderiam derivar estatísticas para simulações de Monte Carlo (por exemplo, latência entre a submissão de pedidos e a realização de pedidos, etc.). Pergunto-me se a Quantopian poderia colocar as mãos em tais dados e compartilhá-lo com a comunidade?
Quantopian é uma excelente ideia e é muito visualmente agradável aos olhos (ao contrário da maioria dos sites nos dias de hoje).
Eu não testei a funcionalidade dos recursos de backtesting, pois as ações não me interessam.
A FX será uma excelente adição deste conceito.
Assim . +1 para Forex, com uma conta inicial de $ 10k,
e, claro, eventualmente, reencaminhar as capacidades de demonstração do teste.
+1 para FOREX Outro voto para o forex, este mercado é a arena de comércio de varejo de mais rápido crescimento e, aparentemente, 10% do volume diário em janeiro veio de hedging ou (fluxo) da plataforma de varejo. Isso significa que está crescendo nicho mkt.
+1 para Forex. Existe alguma atualização sobre isso?
Alguma atualização sobre Forex e futuros?
+1 forex; python & gt; mql5; quantopian & gt; metatrader!
Talvez alguém explique o intenso interesse em forex?
O Forex geralmente pode ser negociado com muito menos capital do que os estoques. É também 24 horas.
A grande coisa sobre o Forex é que a comissão é apenas o spread bid-ask, então é proporcional ao dinheiro que você está negociando (não levando em consideração diferentes planos de contas). Além disso, é mais fácil de alavancar do que os estoques, o que também é bom para os pequenos comerciantes.
Eu suponho que o Forex tenha a mesma atração que os jogos de vídeo, certamente tem o mesmo padrão demográfico: carregue sua conta, jogue 24 / 5.5 com 200: 1 ou 400: 1 alavanca, explodir, recarregar. Se a alavanca de 1000: 1 estava disponível, haveria muitos compradores: forexfactory / showthread. php? T = 441680.
Eu atualmente estou desenvolvendo algoritmos para o forex. Eu estou planejando usar o desenvolvedor de API da Oanda & docs / docs /. Eu gostaria de usar quantopian para backtesting, mas, em vez disso, eu tenho que criar meu próprio módulo de backtesting. Uau, fica complicado muito rapidamente ao lidar com pips, alavancagem e vários pares.
@Peter, todo o motivo do backtesting é obter uma compreensão de como a alavanca pode afetar sua conta. Eu acho que aqueles de nós que procuram escrever um algoritmo de negociação não estão no mesmo processo demográfico que você descreve.
Outro +1 para Forex,
Você precisa de taxas de juros Forex + para prever mudanças nos índices e ciclo de commodities, eles estão intrinsecamente conectados.
Também precisa de opções para mitigar o risco e bom ter cfd pela alavanca.
Alguma notícia oficial sobre isso?
+1 Forex, Futures tick dados 10ms, 100ms.
+1 Forex com dados reais.
+1 Forex e Futures, por favor. nós precisamos alavancar :)
Alguma atualização sobre quando forex fica disponível?
Apenas querendo saber, poderia / poderia adicionar Forex incluem suporte para negociação Bitcoin?
+1 para taxas de câmbio e juros. As opções também seriam boas, mas podem ser feitas mais tarde. Fx é uma obrigação!
Hmm, olhei para quantopian há 2 anos e foi destruído para ver que FX estava faltando. Eu voltei para ver como ele progrediu e o desenvolvimento env e tal melhoraram dramaticamente tão bem feito sobre isso. mas ainda não é FX? Realmente pessoal? Mesmo o IB é compatível com FX. Eu acho que vou ter que manter meus algos em outro lugar e continuar a rolar meu próprio motor.
Eu posso ter uma peça mais, vejo você em 2 anos. espero FX?
@James. Que tal ... os impostos em comparação com Forex. para CFDs e Spread Betting são eles o mesmo. sem impostos no Reino Unido. obrigado.
Francamente, não tenho certeza se as chefas do promotor Quantopian estão na areia ou eles realmente não percebem o que eles têm, e a Comunidade deu-lhes grande atenção. A maioria dos usuários em Quantopian são alguns quads e comerciantes de varejo e eles estão procurando os seguintes ativos múltiplos em prioridade:
Como um quant, dizemos movimentos de negociação à velocidade da luz e se a tecnologia não se move, descarte-a uma vez que o brilho acabou. Quantopian está começando a perder o brilho. Zipline e Pyfolio não funcionam sem paralelo, o que é um grande problema para Quants. Além disso, muitas bibliotecas de python que são realmente usadas por quants não são suportadas por quantopian online, então precisamos usar o zipline offline para fazer algum trabalho, mas é um pesadelo offline.
Classe de ativos da FX ainda 2 anos e contagem? O brilho está desgastando. FX Brokers como IB, OANDA, FXCM, HotSpot e amp; Currenex etc. são necessários. Se não agora, quando ?
1 em forex, por favor.
Forex, por favor! É essencial!
+1 para Forex! A negociação de Forex não é mais necessária do que as ações. Pares como o EURUSD representam continentes com bilhões de pessoas onde as ações podem ser muito mais voláteis, representando apenas uma empresa. E eu concordo com a pessoa acima que escreve que precisamos de mais corretores, pelo menos adicionamos FXCM, eles têm uma api, não deveria ser tão difícil: fxcm / services / api-trading /
Além disso, o Metatrader 4 EA poderia precisar seriamente de uma concorrência moderna.
Eu sabia sobre uma dúzia de comerciantes que negociavam forex e todos perderam, a maioria de tudo em conta. Você simulou o tamanho da borda que é necessário, dado o custo e o deslizamento? Acontece que, com o tempo, a borda para cobrir o custo é extremamente grande. Este não é o caso com os estoques como a vantagem necessária para manter o lucro é muito menor.
+1 para Forex. Alguma chance de isso virar com o Quantopian 2?
Que tal BMFN, eles têm boa equidade e boas notícias também. bmfn.
Bem, estou aqui para dizer +1 Forex também!
+1 para Forex. Isso me parece encaixar perfeitamente o mantra de Quantopians de negociação democratizadora - Eu adoraria ver essa adição.
Toda pessoa que diz que & quot; Forex & quot; é menos confiável em comparação com "Equity" deve ser banido por espalhar informações erradas.
Eu também gostaria de ver uma implementação do Forex.
Por que a equipe de quantopian não está respondendo?
IBridgePY também permite o uso do Forex diretamente. Zipline é a única coisa, que não suporta Forex. Isso significa que você deve criar Backtests por conta própria. Corrija-me, se eu estiver errado.
Parece que o Quantopian ainda não suporta Forex. Isso é uma vergonha, eles estão mantendo um leacture aqui em Sydney em cerca de duas semanas, mas sem o suporte Forex (que é o meu mercado principal) - eu não poderia me juntar.
Acabei de começar a estudar o Python for Finance com a Quantopian e tropecei com essa limitação. Forex é o único mercado em que estou. Então coloco isso em espera até ter certeza de que a Quantopian apoiará Forex.
4 anos depois, ainda não existe FOREX.
Futuros agora são suportados. Considere os futuros da FX se você estiver tão inclinado. Todas as principais são representadas, os dados são mais consistentes e os instrumentos são negociados em uma troca ao invés de local.
Eu tenho negociado Forex por quase uma década agora e também gostaria de vê-lo em Quantopian. Dito isto, a adição de contratos de futuros recentemente foi muito apreciada. Até que tenhamos Forex real algum dia no futuro distante em uma galáxia distante, seria possível, pelo menos, adicionar os seguintes contratos de futuros da CME: 6E, 6J, 6B, 6S, 6C, 6A? Desde já, obrigado.
Esperando pelo forex. +1.
Eu tenho negociado Forex por sete meses sem muito sucesso. No entanto, a partir da experiência, ainda não consigo ver como isso vai acontecer com as compras de quantopian e algo.
Basicamente forex é para cima e para baixo com determinados montantes para determinados períodos. Se você vê historicamente, por exemplo, o USDCAD, varia entre 0,93 e 1,59 para o período posterior a 2018, onde o mesmo período AAPL está aumentando apenas com pequenos períodos em que ele faz backup e vai novamente. Quero dizer, cada algoritmo será rentável da AAPL, mas duvido que seja assim com o USDCAD.
Caso contrário, eu sou para adicionar forex.
Por favor, dê-nos o forex o mais cedo possível.
5 anos depois e ainda não Fx, muito surpreendente e um estrangulamento para o crescimento de novos membros ativos. Infelizmente, vou me juntar aos outros quants para procurar em outro lugar, você tem uma cronologia difícil de quando isso pode acontecer?
Um outro voto aqui para a FX, por favor, embora desta vez de uma perspectiva diferente.
Se é realmente muito difícil implementar o FX rapidamente para negociação, por favor, pelo menos cotações diárias para os principais pares FX (como você tem em EUR USD).
Isso é realmente útil como & quot; alternative & quot; dados para estratégias de ações, especialmente como parte de "Fundamentals & quot; para estoques com exposição significativa aos Estados Unidos.
Sim, FX seria picante. Tony / Olivier - tenha em atenção que a QT oferece futuros FX que é melhor do que nada.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Utopian Quantopian: revisão automatizada do comerciante de Quantopian.
As pessoas que estiveram no Automated Trader aproveitaram a oportunidade de testar a Aspian recentemente, analisando nossos recursos, comunidade e serviços. Dirigido pelo CEO Andy Webb e seus colegas conhecidos como "The Wrecking Crew", a equipe do Automated Trader mergulhou profundamente em Quantopian e apresentou uma revisão muito positiva.
Se você já usou nossa plataforma antes, você sabe que seus algoritmos estão escritos em Python. Leva mais tempo para aprender o Python do que aprender uma interface de arrastar e soltar, mas o resultado é flexibilidade e espaço para criatividade que é incomparável com plataformas mais simples. Aqui é o que a Webb teve a dizer sobre o Python:
Embora o Python seja mais exigente para usar do que alguns dos idiomas de scripting proprietários mais simples por aí, é pouco provável que represente um obstáculo para a maioria dos comerciantes com um pouco de determinação. Quantopian faz um bom trabalho para simplificar isso, por isso é possível implementar um modelo de impulso longo / curto simples (que é o algoritmo de troca de amostras básico fornecido na plataforma) com um grande total de duas funções e doze linhas de código breves.
Dois princípios principais que nos orgulhamos aqui em Quantopian são transparência e comunidade. Embora obviamente não possamos divulgar tudo o que temos na nossa manga, valorizamos a contribuição da comunidade e fazemos tudo para manter nossos usuários no circuito o máximo possível. Os revisores de Comerciantes Automatizados também levantaram isso:
Ao ler os vários posts do blog e do fórum, fica claro que a Aspian está evoluindo rapidamente. Também é interessante observar quanta funcionalidade nova está sendo conduzida por solicitações dos usuários e que, embora isso resulte inevitavelmente em uma lista de tarefas do inferno, eles parecem conectá-lo. Eles também são atualizados antes que a implementação de novas funcionalidades não vá ao plano.
Os dados por trás de Quantopian são a força vital dessa plataforma, e tratamos dessa maneira. Fizemos grandes esforços para fornecer dados precisos e flexíveis para manipular com os algoritmos criados pelos nossos usuários. Aqui está o que a Webb escreveu sobre nossos dados:
Algo que vai atrair muitos comerciantes e quants é que a Quantopian cuida dos dados (bem, uma boa parte disso). Seu banco de dados histórico contém um minuto e dados diários para 15.000 instrumentos de mercado de ações dos EUA, que variam entre os valores máximos / médios / baixos, ETFs e ADRs nos últimos 11 anos, que são atualizados diariamente. Os dados são ajustados automaticamente para fusões e divisões, mas (em outro toque de vida real agradável) os dividendos são tratados como eventos e automaticamente levados em conta na execução de testes (embora ainda não estejam disponíveis na API) ".
Esta última citação praticamente nos fez corar. Estamos extremamente orgulhosos do que conseguimos construir com a ajuda de uma comunidade fantástica, e há muito mais conteúdo interessante.
Tudo dito, não podíamos deixar de ser severamente impressionado com a quespian. Sim, há o intervalo estranho [...], mas oferece uma plataforma de teste de volta extremamente potente que usa uma linguagem de programação poderosa e relativamente não intimidante. Ele também inclui uma quantidade significativa de funcionalidades que traz o processo de teste de volta mais perto da realidade do comércio ao vivo, o que não é uma conquista pequena. E, a propósito, mencionamos que é grátis?
Se você está interessado na revisão completa (definitivamente vale a pena ler), você pode encontrá-lo aqui. Observe que você deve ser um assinante pago para acessar o conteúdo completo.
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Collective2 vs. Quantopian.
Are you a trader, system developer, or programmer of trading algorithms? Compare the differences between Quantopian and Collective2.
Collective2 is the better choice. Join the world’s largest trading-strategy platform, and publish your trades on Collective2 .
Start selling monthly subscriptions to your strategy immediately.
If Quantopian selects you, months after you publish your algo, you may earn a percentage of any profits, if your strategy generates profits… eventualmente.
Sim. No one at C2 has access.
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of Strategy Managers.
Past results are not necessarily indicative of future results.
These results are based on simulated or hypothetical performance results that have certain inherent limitations. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program, which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.
Material assumptions and methods used when calculating results.
The following are material assumptions used when calculating any hypothetical monthly results that appear on our web site.
Profits are reinvested. We assume profits (when there are profits) are reinvested in the trading strategy. Starting investment size. For any trading strategy on our site, hypothetical results are based on the assumption that you invested the starting amount shown on the strategy’s performance chart. In some cases, nominal dollar amounts on the equity chart have been re-scaled downward to make current go-forward trading sizes more manageable. In these cases, it may not have been possible to trade the strategy historically at the equity levels shown on the chart, and a higher minimum capital was required in the past. All fees are included. When calculating cumulative returns, we try to estimate and include all the fees a typical trader incurs when AutoTrading using AutoTrade technology. This includes the subscription cost of the strategy, plus any per-trade AutoTrade fees, plus estimated broker commissions if any. “Max Drawdown” Calculation Method. We calculate the Max Drawdown statistic as follows. Our computer software looks at the equity chart of the system in question and finds the largest percentage amount that the equity chart ever declines from a local “peak” to a subsequent point in time (thus this is formally called “Maximum Peak to Valley Drawdown.”) While this is useful information when evaluating trading systems, you should keep in mind that past performance does not guarantee future results. Therefore, future drawdowns may be larger than the historical maximum drawdowns you see here.
Trading is risky.
There is a substantial risk of loss in futures and forex trading. Online trading of stocks and options is extremely risky. Assume you will lose money. Don’t trade with money you cannot afford to lose.
Copyright © 2017 Collective2 - All rights reserved.
Finance novice beats hedge fund pros, winning $100k in Quantopian trading contest.
What does it take to break into the lucrative world of hedge funds? It’s a question that countless Wall Street up-and-comers would love to see answered, as they look to graduate from the 100-hour-per-week grind of banking to the relative glamour – and massive income opportunity – of hedgies.
It used to be that you had to be an Ivy League graduate with a Type-A personality and a razor sharp mind to even sniff the rarified air of hedge funds. Now, thanks to the democratizing effects of Boston startup Quantopian, those barriers to entry have never been lower.
Quantopian, which offers mathematicians and quantitative thinkers a turnkey platform to develop, test, and execute algorithmic trading strategies, has previously stated its intention of building a crowdsourced hedge fund. The company took a crucial first step in that direction this week by awarding the top trader in its community across the month of February $100,000 with which to trade for the next six months. The winner, American engineer Grant Kiehne, will get to keep all the profits generated during this period.
The prize is the first in what will be a series of monthly contests, collectively dubbed the Quantopian Open. Remarkably, prior to joining Quantopian among its first 1,000 members in 2018, Kiehne had no stock trading or professional finance experience. Now he’s beating amateur and professional quant traders from around the world and earning six-figure capital commitments as a result.
“I’m delighted with the quality and diversity in our contest pool,” Quantopian co-founder and CEO John Fawcett says. “We’re building a meritocracy here at Quantopian. Algorithm writing is no longer just for guys on Wall Street with exclusive access to the tools and data. With the Quantopian platform, anyone with a bit of coding skill and a mind for finance can start writing algorithms. The best ones win.”
The Quantopian Open invites participants to submit up to three trading algorithms per monthly contest, which will be judged based on a combination of live paper trading results during that period, as well as two years of backtesting against historical market data. Remarkably, Quantopian has made it such that contest entrants don’t need access to the $50,000 to $100,000 typically required to effectively test a trading strategy to participate. Rather, the company has so democratized things that quants of all means and backgrounds can enter the contest with nothing more than an internet connection and have an equal shot at winning the big prize.
The winning algorithm each month is deemed to be the one that, based on Quantopian’s analysis, offers the best combination of absolute return, risk-adjusted return (measured via Sharpe ratio), minimum volatility, minimum drawdown, and return stability. Further contest guidelines include that any algorithm that loses more than 10 percent of its net asset value, exceeds leverage limits (3X), and breaks stipulated trading guards is automatically disqualified. (The same rules apply during Kiehne’s six-months managing his winnings.) The contents of each participant’s algorithm remain a secret, in accordance with Quantopian’s policy.
Kiehne generated better than 90 percent annualized return on investment during the month, beating out a full-time NYC hedge fund CEO, who came in second, and a telecom specialist from Barcelona who finished third. He also had exceptionally stable results, according to Fawcett. The company is already in the midst of its March contest and will award another $100,000 at the end of the month. Kiehne, like all future winners, cannot participate in subsequent contests until his six-month asset management prize is completed.
Eventually, the plan is to have a stable of winning managers and mountains of data on the way various algorithms perform under different market conditions. Quantopian will then look to create the best possible multi-manager portfolio of approximately 30 algorithms, each weighted strategically and selected for minimum correlation, and sell that as a fund to outside investors. This remains a multi-year process at this stage, according to Fawce, who says that his company is still in the data gathering phase. Once it has enough data (and high-performing managers and algorithms), it will need to test the collective performance of the portfolio over many months (if not years) to create a track record that can be pitched to potential investors. The longer-term goal is to have multiple such funds, all addressing different investment strategies, asset classes, and risk profiles.
Despite the long road ahead, today marks a major milestone for the company. Three years ago when Fawce and his team set out to build Quantopian, the idea that an amateur trader from an unknown corner of the world could show his stuff online and as a result end up with real money to manage seemed like a far off fantasy.
Today, the company made that a reality for the very first time, giving its community of 30,000 of software developers, engineers, mathematicians, and finance pros around the world a taste of what making the big leagues might feel like. Sure, the money came from Quantopian’s own balance sheet, rather than from a giant pension fund or endowment. But it’s a step that will get the snowball rolling, while offering the Quantopian community a level of incentive and forced professionalism that has previously been absent. The traditional Wall Street career ladder is looking more and more like an artifact of a bygone era.
Será possível importar dados Forex para backtesting?
Depois de entregar a negociação ao vivo por ações, iremos concentrar nossa atenção na adição de tipos de segurança adicionais. Topo da lista são futuros e forex.
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+1 em forex.
Há uma discussão reveladora sobre o Forex versus outros tipos de segurança. Um comentário de James Jack é particularmente interessante:
Eu não posso ajudar, mas penso que o atacante destinado a estoques é o errado.
caminho a seguir - ignorando qualquer um dos requisitos, eu ouvi vários prop.
Os comerciantes dizem que não há negociação intradiária em estoque com ações.
menos de 100k porque não há retorno suficiente.
O som está correto? O que as pessoas pensam sobre o plano da Quantopian para lançar sua oferta de produtos com a negociação de ações dos EUA? Parece que vai ter um monte de capital, o que irá excluir novatos.
A maioria dos algoritmos que estão sendo codificados no aspiano assumem que está certo alterar posições em uma base diária: o fato é para comerciantes de varejo, cada mudança de posição em um estoque custará algo como um mínimo de 9.99 (seja isso em USD ou GBP, seja Vai ser relativo.). Então, se você armazenar 10 ações e reequilibrar diariamente essa "s 100 por dia apenas em taxas. Então, qualquer retorno que você esteja esperando, você vai exigir uma enorme capital. E eu prefiro suspeitar que tira a maioria dos interessados em Quantopian (talvez eu esteja errado?)
CFDs e Spread Betting representam uma escala muito melhor, uma vez que a maioria dos corretores parecem cobrar uma porcentagem (por exemplo, 0,1%) do valor negociado, de modo que instantaneamente eleva aqueles com grandes e pequenas contas. É quase o mesmo que as ações de negociação de qualquer maneira (e, pelo menos no Reino Unido, tem o benefício de quase nenhum imposto).
Forex é mais viável para pequenas contas também.
Absolutamente preciso de Forex. Isso é obrigatório.
Parece que o custo de varejo de US $ 10 por comércio deve cair eventualmente. Todos são basicamente eletrônicos, certo? Por que a manipulação automatizada de registros eletrônicos custaria o mesmo que um sanduíche? Talvez o Quantopian tenha um caminho para reduzir o custo por uma ordem de magnitude ou dois?
Aqui é um exemplo de algoritmo com re-balanceamento diário de portfólio e sem comissões. --Conceder.
Aqui é o mesmo algoritmo de exemplo com o re-balanceamento diário de portfólio, mas com uma comissão de US $ 10 por comércio.
Supondo que o algoritmo esteja lidando com as comissões corretamente (preciso verificar isso), James Jack está correto - $ 10 por comércio suga a vida fora do algoritmo.
Eu vi algumas estruturas de comissão que diminuem as negociações mais que você faz, mas isso adiciona outro elemento ao algoritmo que deve ser gerenciado.
Talvez o Quantopian possa organizar algum tipo de estruturação de comissões de grupo com base em x número de algos comerciais ativos para toda a comunidade quantopian? Não tenho certeza se há preocupações de segurança sobre isso ou não.
Quantopian deve estar planejando tarifas consistentes com o que o Interactive Brokers (IB) cobra. De acordo com este artigo, eles planejam lançar operações ao vivo com o IB.
Há mais informações para "Contas Individuais & Quot; para IB aqui.
Eles citam 1 USD mínimo para todas as transações dos EUA, taxa fixa de 0,005 USD por ação negociada, até um máximo de 0,5% do valor do comércio.
Vamos ver. Para uma conta de 10k, digamos, você quer comprar a IBM ($ 212) e GLD ($ 156) com 50% em cada um, então.
5000/212 = 23 partes, valor comercial de $ 4876, taxa IB = 0,005 * 23 = $ 0.115, é arredondado para $ 1.
5000/156 = 32 ações, valor comercial de US $ 4992, taxa IB = 0,005 * 32 = $ 0,16, é arredondado para $ 1.
Fazendo o mesmo para ONNN ($ 8) e NVDA (US $ 12),
5000/8 = 625 ações, valor comercial de $ 5000, taxa IB = 0,005 * 625 = $ 3.13.
5000/12 = 416 ações, valor comercial de US $ 4992, taxa IB = 0,005 * 416 = $ 2,08.
taxas totais = $ 5.21.
Então, acho que os estoques mais eficientes em termos de custos seriam aqueles que você comprou 1 / 0,005 ações, ou seja, 200 ações.
Para uma conta de 10k com 2 estoques em torno da marca de US $ 25.
Para uma conta de 10k com 4 estoques em torno da marca de US $ 12,5.
Para o Reino Unido é um mínimo de 6 GBP para ações do Reino Unido, ou 5 USD para ações dos EUA, que está bem fora do alcance, eu acho que para uma conta de 10k.
Usando $ 1.ParTrade e $ 10.000 de capital.
Se você ainda não viu isso, há comentários aqui, incluindo alguns dos garotos de Quantopian:
Muito cepticismo por quantos profissionais.
Obrigado por isso.
& quot; Nós às vezes ficámos à mercê dos fabricantes de mercado que nos deram preços de merda em negócios ou preços aparentemente manipulados para atingir nossas ordens de parada e nos fazer sair de posições muito cedo " é realmente verdade. O lugar onde trabalhei foi escrever algos para seus clientes que varreram todo o livro de pedidos (no nível institucional) e parecia muito fácil escrever add ons que poderiam analisar o livro de pedidos da maneira que você queria.
Recentemente eu tenho usado um simulador histórico de forex para tentar ser lucrativo manualmente. O pacote também vem com uma maneira de escrever algos em C, e desconsiderando problemas como perda de conectividade, problemas de troca, apagões de energia, etc., os casos de ponta na exibição de pedidos pendentes são preenchidos / não preenchidos compõem pelo menos 90% do código e acho que existe um risco oculto neste código de borda. Quando você começa a considerar diferentes tipos de pedidos e preenchimentos parciais, os casos de borda simplesmente aumentam de forma selvagem.
Eu acho que uma das preocupações é que nem todos os fatores da vida real são capturados pelo backtesting. os chamados casos de borda. & quot; Parece que um dos problemas é que existem processos estocásticos que são ignorados no backtesting. No que diz respeito ao cumprimento de pedidos, fornecedores como Interactive Brokers devem ter os dados a partir dos quais se poderiam derivar estatísticas para simulações de Monte Carlo (por exemplo, latência entre a submissão de pedidos e a realização de pedidos, etc.). Pergunto-me se a Quantopian poderia colocar as mãos em tais dados e compartilhá-lo com a comunidade?
Quantopian é uma excelente ideia e é muito visualmente agradável aos olhos (ao contrário da maioria dos sites nos dias de hoje).
Eu não testei a funcionalidade dos recursos de backtesting, pois as ações não me interessam.
A FX será uma excelente adição deste conceito.
Assim . +1 para Forex, com uma conta inicial de $ 10k,
e, claro, eventualmente, reencaminhar as capacidades de demonstração do teste.
+1 para FOREX Outro voto para o forex, este mercado é a arena de comércio de varejo de mais rápido crescimento e, aparentemente, 10% do volume diário em janeiro veio de hedging ou (fluxo) da plataforma de varejo. Isso significa que está crescendo nicho mkt.
+1 para Forex. Existe alguma atualização sobre isso?
Alguma atualização sobre Forex e futuros?
+1 forex; python & gt; mql5; quantopian & gt; metatrader!
Talvez alguém explique o intenso interesse em forex?
O Forex geralmente pode ser negociado com muito menos capital do que os estoques. É também 24 horas.
A grande coisa sobre o Forex é que a comissão é apenas o spread bid-ask, então é proporcional ao dinheiro que você está negociando (não levando em consideração diferentes planos de contas). Além disso, é mais fácil de alavancar do que os estoques, o que também é bom para os pequenos comerciantes.
Eu suponho que o Forex tenha a mesma atração que os jogos de vídeo, certamente tem o mesmo padrão demográfico: carregue sua conta, jogue 24 / 5.5 com 200: 1 ou 400: 1 alavanca, explodir, recarregar. Se a alavanca de 1000: 1 estava disponível, haveria muitos compradores: forexfactory / showthread. php? T = 441680.
Eu atualmente estou desenvolvendo algoritmos para o forex. Eu estou planejando usar o desenvolvedor de API da Oanda & docs / docs /. Eu gostaria de usar quantopian para backtesting, mas, em vez disso, eu tenho que criar meu próprio módulo de backtesting. Uau, fica complicado muito rapidamente ao lidar com pips, alavancagem e vários pares.
@Peter, todo o motivo do backtesting é obter uma compreensão de como a alavanca pode afetar sua conta. Eu acho que aqueles de nós que procuram escrever um algoritmo de negociação não estão no mesmo processo demográfico que você descreve.
Outro +1 para Forex,
Você precisa de taxas de juros Forex + para prever mudanças nos índices e ciclo de commodities, eles estão intrinsecamente conectados.
Também precisa de opções para mitigar o risco e bom ter cfd pela alavanca.
Alguma notícia oficial sobre isso?
+1 Forex, Futures tick dados 10ms, 100ms.
+1 Forex com dados reais.
+1 Forex e Futures, por favor. nós precisamos alavancar :)
Alguma atualização sobre quando forex fica disponível?
Apenas querendo saber, poderia / poderia adicionar Forex incluem suporte para negociação Bitcoin?
+1 para taxas de câmbio e juros. As opções também seriam boas, mas podem ser feitas mais tarde. Fx é uma obrigação!
Hmm, olhei para quantopian há 2 anos e foi destruído para ver que FX estava faltando. Eu voltei para ver como ele progrediu e o desenvolvimento env e tal melhoraram dramaticamente tão bem feito sobre isso. mas ainda não é FX? Realmente pessoal? Mesmo o IB é compatível com FX. Eu acho que vou ter que manter meus algos em outro lugar e continuar a rolar meu próprio motor.
Eu posso ter uma peça mais, vejo você em 2 anos. espero FX?
@James. Que tal ... os impostos em comparação com Forex. para CFDs e Spread Betting são eles o mesmo. sem impostos no Reino Unido. obrigado.
Francamente, não tenho certeza se as chefas do promotor Quantopian estão na areia ou eles realmente não percebem o que eles têm, e a Comunidade deu-lhes grande atenção. A maioria dos usuários em Quantopian são alguns quads e comerciantes de varejo e eles estão procurando os seguintes ativos múltiplos em prioridade:
Como um quant, dizemos movimentos de negociação à velocidade da luz e se a tecnologia não se move, descarte-a uma vez que o brilho acabou. Quantopian está começando a perder o brilho. Zipline e Pyfolio não funcionam sem paralelo, o que é um grande problema para Quants. Além disso, muitas bibliotecas de python que são realmente usadas por quants não são suportadas por quantopian online, então precisamos usar o zipline offline para fazer algum trabalho, mas é um pesadelo offline.
Classe de ativos da FX ainda 2 anos e contagem? O brilho está desgastando. FX Brokers como IB, OANDA, FXCM, HotSpot e amp; Currenex etc. são necessários. Se não agora, quando ?
1 em forex, por favor.
Forex, por favor! É essencial!
+1 para Forex! A negociação de Forex não é mais necessária do que as ações. Pares como o EURUSD representam continentes com bilhões de pessoas onde as ações podem ser muito mais voláteis, representando apenas uma empresa. E eu concordo com a pessoa acima que escreve que precisamos de mais corretores, pelo menos adicionamos FXCM, eles têm uma api, não deveria ser tão difícil: fxcm / services / api-trading /
Além disso, o Metatrader 4 EA poderia precisar seriamente de uma concorrência moderna.
Eu sabia sobre uma dúzia de comerciantes que negociavam forex e todos perderam, a maioria de tudo em conta. Você simulou o tamanho da borda que é necessário, dado o custo e o deslizamento? Acontece que, com o tempo, a borda para cobrir o custo é extremamente grande. Este não é o caso com os estoques como a vantagem necessária para manter o lucro é muito menor.
+1 para Forex. Alguma chance de isso virar com o Quantopian 2?
Que tal BMFN, eles têm boa equidade e boas notícias também. bmfn.
Bem, estou aqui para dizer +1 Forex também!
+1 para Forex. Isso me parece encaixar perfeitamente o mantra de Quantopians de negociação democratizadora - Eu adoraria ver essa adição.
Toda pessoa que diz que & quot; Forex & quot; é menos confiável em comparação com "Equity" deve ser banido por espalhar informações erradas.
Eu também gostaria de ver uma implementação do Forex.
Por que a equipe de quantopian não está respondendo?
IBridgePY também permite o uso do Forex diretamente. Zipline é a única coisa, que não suporta Forex. Isso significa que você deve criar Backtests por conta própria. Corrija-me, se eu estiver errado.
Parece que o Quantopian ainda não suporta Forex. Isso é uma vergonha, eles estão mantendo um leacture aqui em Sydney em cerca de duas semanas, mas sem o suporte Forex (que é o meu mercado principal) - eu não poderia me juntar.
Acabei de começar a estudar o Python for Finance com a Quantopian e tropecei com essa limitação. Forex é o único mercado em que estou. Então coloco isso em espera até ter certeza de que a Quantopian apoiará Forex.
4 anos depois, ainda não existe FOREX.
Futuros agora são suportados. Considere os futuros da FX se você estiver tão inclinado. Todas as principais são representadas, os dados são mais consistentes e os instrumentos são negociados em uma troca ao invés de local.
Eu tenho negociado Forex por quase uma década agora e também gostaria de vê-lo em Quantopian. Dito isto, a adição de contratos de futuros recentemente foi muito apreciada. Até que tenhamos Forex real algum dia no futuro distante em uma galáxia distante, seria possível, pelo menos, adicionar os seguintes contratos de futuros da CME: 6E, 6J, 6B, 6S, 6C, 6A? Desde já, obrigado.
Esperando pelo forex. +1.
Eu tenho negociado Forex por sete meses sem muito sucesso. No entanto, a partir da experiência, ainda não consigo ver como isso vai acontecer com as compras de quantopian e algo.
Basicamente forex é para cima e para baixo com determinados montantes para determinados períodos. Se você vê historicamente, por exemplo, o USDCAD, varia entre 0,93 e 1,59 para o período posterior a 2018, onde o mesmo período AAPL está aumentando apenas com pequenos períodos em que ele faz backup e vai novamente. Quero dizer, cada algoritmo será rentável da AAPL, mas duvido que seja assim com o USDCAD.
Caso contrário, eu sou para adicionar forex.
Por favor, dê-nos o forex o mais cedo possível.
5 anos depois e ainda não Fx, muito surpreendente e um estrangulamento para o crescimento de novos membros ativos. Infelizmente, vou me juntar aos outros quants para procurar em outro lugar, você tem uma cronologia difícil de quando isso pode acontecer?
Um outro voto aqui para a FX, por favor, embora desta vez de uma perspectiva diferente.
Se é realmente muito difícil implementar o FX rapidamente para negociação, por favor, pelo menos cotações diárias para os principais pares FX (como você tem em EUR USD).
Isso é realmente útil como & quot; alternative & quot; dados para estratégias de ações, especialmente como parte de "Fundamentals & quot; para estoques com exposição significativa aos Estados Unidos.
Sim, FX seria picante. Tony / Olivier - tenha em atenção que a QT oferece futuros FX que é melhor do que nada.
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Utopian Quantopian: revisão automatizada do comerciante de Quantopian.
As pessoas que estiveram no Automated Trader aproveitaram a oportunidade de testar a Aspian recentemente, analisando nossos recursos, comunidade e serviços. Dirigido pelo CEO Andy Webb e seus colegas conhecidos como "The Wrecking Crew", a equipe do Automated Trader mergulhou profundamente em Quantopian e apresentou uma revisão muito positiva.
Se você já usou nossa plataforma antes, você sabe que seus algoritmos estão escritos em Python. Leva mais tempo para aprender o Python do que aprender uma interface de arrastar e soltar, mas o resultado é flexibilidade e espaço para criatividade que é incomparável com plataformas mais simples. Aqui é o que a Webb teve a dizer sobre o Python:
Embora o Python seja mais exigente para usar do que alguns dos idiomas de scripting proprietários mais simples por aí, é pouco provável que represente um obstáculo para a maioria dos comerciantes com um pouco de determinação. Quantopian faz um bom trabalho para simplificar isso, por isso é possível implementar um modelo de impulso longo / curto simples (que é o algoritmo de troca de amostras básico fornecido na plataforma) com um grande total de duas funções e doze linhas de código breves.
Dois princípios principais que nos orgulhamos aqui em Quantopian são transparência e comunidade. Embora obviamente não possamos divulgar tudo o que temos na nossa manga, valorizamos a contribuição da comunidade e fazemos tudo para manter nossos usuários no circuito o máximo possível. Os revisores de Comerciantes Automatizados também levantaram isso:
Ao ler os vários posts do blog e do fórum, fica claro que a Aspian está evoluindo rapidamente. Também é interessante observar quanta funcionalidade nova está sendo conduzida por solicitações dos usuários e que, embora isso resulte inevitavelmente em uma lista de tarefas do inferno, eles parecem conectá-lo. Eles também são atualizados antes que a implementação de novas funcionalidades não vá ao plano.
Os dados por trás de Quantopian são a força vital dessa plataforma, e tratamos dessa maneira. Fizemos grandes esforços para fornecer dados precisos e flexíveis para manipular com os algoritmos criados pelos nossos usuários. Aqui está o que a Webb escreveu sobre nossos dados:
Algo que vai atrair muitos comerciantes e quants é que a Quantopian cuida dos dados (bem, uma boa parte disso). Seu banco de dados histórico contém um minuto e dados diários para 15.000 instrumentos de mercado de ações dos EUA, que variam entre os valores máximos / médios / baixos, ETFs e ADRs nos últimos 11 anos, que são atualizados diariamente. Os dados são ajustados automaticamente para fusões e divisões, mas (em outro toque de vida real agradável) os dividendos são tratados como eventos e automaticamente levados em conta na execução de testes (embora ainda não estejam disponíveis na API) ".
Esta última citação praticamente nos fez corar. Estamos extremamente orgulhosos do que conseguimos construir com a ajuda de uma comunidade fantástica, e há muito mais conteúdo interessante.
Tudo dito, não podíamos deixar de ser severamente impressionado com a quespian. Sim, há o intervalo estranho [...], mas oferece uma plataforma de teste de volta extremamente potente que usa uma linguagem de programação poderosa e relativamente não intimidante. Ele também inclui uma quantidade significativa de funcionalidades que traz o processo de teste de volta mais perto da realidade do comércio ao vivo, o que não é uma conquista pequena. E, a propósito, mencionamos que é grátis?
Se você está interessado na revisão completa (definitivamente vale a pena ler), você pode encontrá-lo aqui. Observe que você deve ser um assinante pago para acessar o conteúdo completo.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Collective2 vs. Quantopian.
Are you a trader, system developer, or programmer of trading algorithms? Compare the differences between Quantopian and Collective2.
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If Quantopian selects you, months after you publish your algo, you may earn a percentage of any profits, if your strategy generates profits… eventualmente.
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of Strategy Managers.
Past results are not necessarily indicative of future results.
These results are based on simulated or hypothetical performance results that have certain inherent limitations. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program, which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.
Material assumptions and methods used when calculating results.
The following are material assumptions used when calculating any hypothetical monthly results that appear on our web site.
Profits are reinvested. We assume profits (when there are profits) are reinvested in the trading strategy. Starting investment size. For any trading strategy on our site, hypothetical results are based on the assumption that you invested the starting amount shown on the strategy’s performance chart. In some cases, nominal dollar amounts on the equity chart have been re-scaled downward to make current go-forward trading sizes more manageable. In these cases, it may not have been possible to trade the strategy historically at the equity levels shown on the chart, and a higher minimum capital was required in the past. All fees are included. When calculating cumulative returns, we try to estimate and include all the fees a typical trader incurs when AutoTrading using AutoTrade technology. This includes the subscription cost of the strategy, plus any per-trade AutoTrade fees, plus estimated broker commissions if any. “Max Drawdown” Calculation Method. We calculate the Max Drawdown statistic as follows. Our computer software looks at the equity chart of the system in question and finds the largest percentage amount that the equity chart ever declines from a local “peak” to a subsequent point in time (thus this is formally called “Maximum Peak to Valley Drawdown.”) While this is useful information when evaluating trading systems, you should keep in mind that past performance does not guarantee future results. Therefore, future drawdowns may be larger than the historical maximum drawdowns you see here.
Trading is risky.
There is a substantial risk of loss in futures and forex trading. Online trading of stocks and options is extremely risky. Assume you will lose money. Don’t trade with money you cannot afford to lose.
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Finance novice beats hedge fund pros, winning $100k in Quantopian trading contest.
What does it take to break into the lucrative world of hedge funds? It’s a question that countless Wall Street up-and-comers would love to see answered, as they look to graduate from the 100-hour-per-week grind of banking to the relative glamour – and massive income opportunity – of hedgies.
It used to be that you had to be an Ivy League graduate with a Type-A personality and a razor sharp mind to even sniff the rarified air of hedge funds. Now, thanks to the democratizing effects of Boston startup Quantopian, those barriers to entry have never been lower.
Quantopian, which offers mathematicians and quantitative thinkers a turnkey platform to develop, test, and execute algorithmic trading strategies, has previously stated its intention of building a crowdsourced hedge fund. The company took a crucial first step in that direction this week by awarding the top trader in its community across the month of February $100,000 with which to trade for the next six months. The winner, American engineer Grant Kiehne, will get to keep all the profits generated during this period.
The prize is the first in what will be a series of monthly contests, collectively dubbed the Quantopian Open. Remarkably, prior to joining Quantopian among its first 1,000 members in 2018, Kiehne had no stock trading or professional finance experience. Now he’s beating amateur and professional quant traders from around the world and earning six-figure capital commitments as a result.
“I’m delighted with the quality and diversity in our contest pool,” Quantopian co-founder and CEO John Fawcett says. “We’re building a meritocracy here at Quantopian. Algorithm writing is no longer just for guys on Wall Street with exclusive access to the tools and data. With the Quantopian platform, anyone with a bit of coding skill and a mind for finance can start writing algorithms. The best ones win.”
The Quantopian Open invites participants to submit up to three trading algorithms per monthly contest, which will be judged based on a combination of live paper trading results during that period, as well as two years of backtesting against historical market data. Remarkably, Quantopian has made it such that contest entrants don’t need access to the $50,000 to $100,000 typically required to effectively test a trading strategy to participate. Rather, the company has so democratized things that quants of all means and backgrounds can enter the contest with nothing more than an internet connection and have an equal shot at winning the big prize.
The winning algorithm each month is deemed to be the one that, based on Quantopian’s analysis, offers the best combination of absolute return, risk-adjusted return (measured via Sharpe ratio), minimum volatility, minimum drawdown, and return stability. Further contest guidelines include that any algorithm that loses more than 10 percent of its net asset value, exceeds leverage limits (3X), and breaks stipulated trading guards is automatically disqualified. (The same rules apply during Kiehne’s six-months managing his winnings.) The contents of each participant’s algorithm remain a secret, in accordance with Quantopian’s policy.
Kiehne generated better than 90 percent annualized return on investment during the month, beating out a full-time NYC hedge fund CEO, who came in second, and a telecom specialist from Barcelona who finished third. He also had exceptionally stable results, according to Fawcett. The company is already in the midst of its March contest and will award another $100,000 at the end of the month. Kiehne, like all future winners, cannot participate in subsequent contests until his six-month asset management prize is completed.
Eventually, the plan is to have a stable of winning managers and mountains of data on the way various algorithms perform under different market conditions. Quantopian will then look to create the best possible multi-manager portfolio of approximately 30 algorithms, each weighted strategically and selected for minimum correlation, and sell that as a fund to outside investors. This remains a multi-year process at this stage, according to Fawce, who says that his company is still in the data gathering phase. Once it has enough data (and high-performing managers and algorithms), it will need to test the collective performance of the portfolio over many months (if not years) to create a track record that can be pitched to potential investors. The longer-term goal is to have multiple such funds, all addressing different investment strategies, asset classes, and risk profiles.
Despite the long road ahead, today marks a major milestone for the company. Three years ago when Fawce and his team set out to build Quantopian, the idea that an amateur trader from an unknown corner of the world could show his stuff online and as a result end up with real money to manage seemed like a far off fantasy.
Today, the company made that a reality for the very first time, giving its community of 30,000 of software developers, engineers, mathematicians, and finance pros around the world a taste of what making the big leagues might feel like. Sure, the money came from Quantopian’s own balance sheet, rather than from a giant pension fund or endowment. But it’s a step that will get the snowball rolling, while offering the Quantopian community a level of incentive and forced professionalism that has previously been absent. The traditional Wall Street career ladder is looking more and more like an artifact of a bygone era.
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